FX通貨ペアのクラスタリングとトレーディング

Abstract

本稿は,FX投資におけるリスク管理を考察したものである。このための一手法として,「分散投資によるリスクヘッジ戦略」が,クラスター分析と正準相関分析を用いて提案される。クラスター分析は,8通貨ペアが2つのクラスターに分かれることを示した。次いで,これを受けて正準相関分析は,2つの構造係数ベクトルを出力した。構造係数ベクトルより,リスクをヘッジするトレードの方向(ロングポジション/ショートポジション)が提案される。トレードの仕掛けには,ファンダメンタル分析やテクニカル分析の情報も利用される。トレードは3倍程度の低いレバレッジの下で,スイングトレードを前提にして行われた。手仕舞いのスピードは速く,21万円/週程度の売買粗損益を得ることができた。これにより,年率68%程度のパフォーマンスも期待可能となった。

This paper treats the risk control in the FX investment. The risk hedge strategy by the diversified investment is proposed by using cluster analysis and canonical correlation analysis as a technique for this. Cluster analysis showed that eight currency pairs were divided into two clusters. Next, canonical correlation analysis outputted two structural coefficient vectors by this. The direction (long position/short position) of the trade which hedge risk is proposed by the structural coefficient vector. Information on fundamental analysis and technical analysis is used for the set of the trade, too. Trade was done under low leverage of about three times based on the swing trade. The speed of evening up was fast, and it could get the gross profit and loss of buying and selling of about 210,000yen in a week. It seems that the performance of about 68% of the annual rates can be expected by this.